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Stochastic Modeling of Stock Prices Incorporating Jump Diffusion and Shot Noise Models formatIsbn:Softcover - 9783656987604 Dazu betrachtet er die unterschiedlichenMaster's Thesis from the year 2016 in the subject Mathematics Stochastics, grade: 1,7, Technical University of Darmstadt (Forschungsgebiet Stochastik), course: Mathematik Finanzmathematik, language: English, abstract: In this thesis, we present a stochastic model for stock prices incorporating jump diffusion and shot noise models based on the work of Altmann, Schmidt and Stute ("A Shot Noise Model For Financial Assets") and on its continuation by